PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
7.53%
5.62%
ES=F
^FVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.56

^FVX:

0.36

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.15

^FVX:

0.71

Коэф-т Омега

ES=F:

1.30

^FVX:

1.08

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.24

^FVX:

0.15

Коэф-т Мартина

ES=F:

8.45

^FVX:

0.67

Индекс Язвы

ES=F:

2.31%

^FVX:

12.96%

Дневная вол-ть

ES=F:

12.38%

^FVX:

23.71%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

ES=F:

-1.96%

^FVX:

-44.10%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 10.69% против 12.71% соответственно.


ES=F

С начала года

1.65%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

8.64%

1 год

23.90%

5 лет

11.44%

10 лет

10.69%

^FVX

С начала года

0.78%

1 месяц

-0.25%

6 месяцев

6.03%

1 год

8.40%

5 лет

21.97%

10 лет

12.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина

^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.001.480.14
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.502.030.36
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.101.201.301.401.291.04
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.002.090.06
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 7.73, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.007.730.23
ES=F
^FVX

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.48
0.14
ES=F
^FVX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.96%
-35.20%
ES=F
^FVX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.73%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.73%
5.41%
ES=F
^FVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab