PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.12%
2.56%
ES=F
^FVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

1.59

^FVX:

0.57

Коэф-т Сортино

ES=F:

2.18

^FVX:

1.01

Коэф-т Омега

ES=F:

1.31

^FVX:

1.12

Коэф-т Кальмара

ES=F:

2.25

^FVX:

0.24

Коэф-т Мартина

ES=F:

9.09

^FVX:

1.08

Индекс Язвы

ES=F:

2.16%

^FVX:

12.87%

Дневная вол-ть

ES=F:

11.88%

^FVX:

23.96%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

ES=F:

-3.90%

^FVX:

-44.53%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность 21.79%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью 14.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции ^FVX немного впереди с 10.20%.


ES=F

С начала года

21.79%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

7.02%

1 год

23.40%

5 лет

11.42%

10 лет

10.16%

^FVX

С начала года

14.06%

1 месяц

3.16%

6 месяцев

2.67%

1 год

13.06%

5 лет

20.39%

10 лет

10.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ES=F, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.501.490.41
Коэффициент Сортино ES=F, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.000.501.001.502.002.502.050.78
Коэффициент Омега ES=F, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком1.001.101.201.301.291.09
Коэффициент Кальмара ES=F, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.002.100.19
Коэффициент Мартина ES=F, с текущим значением в 8.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.008.300.73
ES=F
^FVX

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.49
0.41
ES=F
^FVX

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.90%
-35.70%
ES=F
^FVX

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.53%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 5.90%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
5.90%
ES=F
^FVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab