PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ES=F с ^FVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ES=F с ^FVX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^FVX.

Корреляция

Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности ES=F и ^FVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ES=F:

0.39

^FVX:

-0.43

Коэф-т Сортино

ES=F:

0.45

^FVX:

-0.41

Коэф-т Омега

ES=F:

1.07

^FVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

ES=F:

0.22

^FVX:

-0.16

Коэф-т Мартина

ES=F:

0.83

^FVX:

-0.69

Индекс Язвы

ES=F:

5.35%

^FVX:

13.65%

Дневная вол-ть

ES=F:

19.03%

^FVX:

23.94%

Макс. просадка

ES=F:

-57.11%

^FVX:

-97.53%

Текущая просадка

ES=F:

-7.87%

^FVX:

-49.51%

Доходность по периодам

С начала года, ES=F показывает доходность -4.34%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью -8.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 9.69%, а акции ^FVX немного впереди с 9.84%.

ES=F

С начала года

-4.34%

1 месяц

7.09%

6 месяцев

-5.76%

1 год

8.23%

5 лет

12.70%

10 лет

9.69%

^FVX

С начала года

-8.97%

1 месяц

-1.26%

6 месяцев

-4.89%

1 год

-11.75%

5 лет

61.82%

10 лет

9.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ES=F и ^FVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ES=F
Ранг риск-скорректированной доходности ES=F, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ES=F, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ES=F, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ES=F, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ES=F, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ES=F, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
^FVX
Ранг риск-скорректированной доходности ^FVX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^FVX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^FVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^FVX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^FVX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ES=F на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа ^FVX равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ES=F и ^FVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ES=F и ^FVX

Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ES=F и ^FVX

Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 5.32%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 8.29%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...