Сравнение ES=F с ^FVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^FVX.
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^FVX
Основные характеристики
ES=F:
0.19
^FVX:
-0.82
ES=F:
0.34
^FVX:
-1.07
ES=F:
1.05
^FVX:
0.88
ES=F:
0.22
^FVX:
-0.33
ES=F:
0.82
^FVX:
-1.33
ES=F:
3.36%
^FVX:
14.03%
ES=F:
14.35%
^FVX:
23.14%
ES=F:
-57.11%
^FVX:
-97.53%
ES=F:
-12.53%
^FVX:
-52.37%
Доходность по периодам
С начала года, ES=F показывает доходность -9.19%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью -14.13%. За последние 10 лет акции ES=F уступали акциям ^FVX по среднегодовой доходности: 9.27% против 11.17% соответственно.
ES=F
-9.19%
-6.89%
-6.24%
2.35%
15.01%
9.27%
^FVX
-14.13%
-6.05%
3.47%
-13.30%
59.15%
11.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ES=F и ^FVX
ES=F
^FVX
Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^FVX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^FVX
S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX) имеют волатильность 6.99% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.