Сравнение ES=F с ^FVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ES=F или ^FVX.
Основные характеристики
| ES=F | ^FVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 23.86% | 11.77% |
| Дох-ть за 1 год | 31.91% | -5.17% |
| Дох-ть за 3 года | 7.42% | 50.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.49% | 21.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.50% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | -0.18 |
| Коэф-т Сортино | 2.75 | -0.08 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 0.99 |
| Коэф-т Кальмара | 2.71 | -0.08 |
| Коэф-т Мартина | 11.14 | -0.34 |
| Индекс Язвы | 2.12% | 13.13% |
| Дневная вол-ть | 11.57% | 25.21% |
| Макс. просадка | -57.11% | -97.53% |
| Текущая просадка | -1.17% | -45.64% |
Корреляция
Корреляция между ES=F и ^FVX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ES=F и ^FVX
С начала года, ES=F показывает доходность 23.86%, что значительно выше, чем у ^FVX с доходностью 11.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ES=F имеют среднегодовую доходность 10.50%, а акции ^FVX немного отстают с 10.19%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ES=F c ^FVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) и Treasury Yield 5 Years (^FVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ES=F и ^FVX
Максимальная просадка ES=F за все время составила -57.11%, что меньше максимальной просадки ^FVX в -97.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ES=F и ^FVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ES=F и ^FVX
Текущая волатильность для S&P 500 E-Mini Futures (ES=F) составляет 3.83%, в то время как у Treasury Yield 5 Years (^FVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что ES=F испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^FVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.